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基于GARCH模型的銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試研究
關(guān)鍵詞：銀行賬簿 利率風(fēng)險(xiǎn) 壓力測(cè)試 garch模型
摘要：在利率風(fēng)險(xiǎn)逐漸加劇與銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下,本文利用GARCH模型刻畫利率波動(dòng)規(guī)律,引用蒙特卡洛模擬構(gòu)造壓力沖擊情景。在構(gòu)造的壓力沖擊情景的基礎(chǔ)上對(duì)15家上市銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測(cè)試分析。在壓力測(cè)試實(shí)踐中發(fā)現(xiàn):相較于傳統(tǒng)壓力情景下的壓力測(cè)試?yán)肎ARCH模型構(gòu)建沖擊情景充分考慮了利率市場(chǎng)的變化,更具有科學(xué)性與現(xiàn)實(shí)意義;壓力測(cè)試,結(jié)果顯示15家上市銀行2019年均有應(yīng)對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的能力。
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