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生豬利潤保險產品設計與定價研究
關鍵詞：利潤保險 精算公平定價 monte carlo模擬 copula
摘要：中國是世界上最大的豬肉生產和消費國家,生豬市場的價格穩定性對生豬養殖戶、消費者和政府來說至關重要。近年來生豬價格的波動幅度加大,中國政府采取了一系列措施來調控生豬市場價格,其中就包括2013年5月以來由北京市政府開展試點的生豬價格指數保險(PI-Hog)。雖然PI-Hog保單設計具有承保標準和理賠相對簡單的優勢,但該保險也存在著對投保人的保障不足以及引發投保人的逆選擇行為等缺點。因此本文提出生豬利潤保險(MP-Hog)作為對PI-Hog進一步的改進,為生豬養殖戶、保險公司和政府提供更為可行的生豬價格保障計劃。本文首先對MP-Hog的保單進行了設計,然后通過Monte Carlo方法對MP-Hog進行精算公平定價,其中包括根據豆粕和玉米相應的期貨價格,ARIMA模型所估計的生豬期貨價格以及價格基差對生豬養殖的利潤收入進行擬合,應用C-Vine Copula衡量豆粕、玉米和生豬價格之間的相關性并產生相應的隨機變量。實證結果表明,與PI-Hog相比,MP-Hog能夠對生豬養殖戶進行更為有效的收入保障,并且在一定程度上消除投保人的逆選擇行為。
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