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中國影子銀行對(duì)金融穩(wěn)定性的影響
關(guān)鍵詞：影子銀行體系 金融穩(wěn)定性 主成分分析方法 var模型
摘要：中國影子銀行在促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的同時(shí)也加大了金融系統(tǒng)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)。基于此,將中國影子銀行按業(yè)務(wù)歸屬具體劃分為商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)、其他金融機(jī)構(gòu)表外業(yè)務(wù)以及未觀測(cè)社會(huì)信貸三個(gè)部分,通過選取2011年至2017年各季度數(shù)據(jù)對(duì)影子銀行總體規(guī)模及上述三類型規(guī)模進(jìn)行測(cè)算,利用主成分分析方法從金融機(jī)構(gòu)及經(jīng)濟(jì)環(huán)境、股票市場(chǎng)、利率影響以及外匯市場(chǎng)四個(gè)方面設(shè)定金融穩(wěn)定性指數(shù),再利用VAR模型實(shí)證分析中國影子銀行規(guī)模對(duì)金融穩(wěn)定性影響的程度。經(jīng)過實(shí)證研究發(fā)現(xiàn),在各類型影子銀行競(jìng)爭(zhēng)中金融系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)被逐漸積累并向金融體系快速傳染,其中其他金融機(jī)構(gòu)表外業(yè)務(wù)的盲目擴(kuò)張對(duì)金融系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響尤為顯著,由此提出通過構(gòu)建影子銀行功能監(jiān)管體系,同時(shí)完善風(fēng)險(xiǎn)隔離防范機(jī)制,以削減對(duì)金融體系的負(fù)面影響。
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