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中國與東盟五國股票市場聯動性分析
毛薇; 郝夢雨 廣西大學中國-東盟研究院; 廣西南寧530004; 廣西大學商學院; 廣西南寧530004
關鍵詞：協整 股票市場
摘要：考慮到不斷加強的中國與東盟間的經貿投資聯系,研究了基于1999年8月31日至2016年12月31日中國與東盟五國股票市場的數據的聯動性,結果發現上證綜指與馬來西亞、新加坡、菲律賓、印度尼西亞、泰國股票指數之間均不存在協整關系。進一步建立兩變量向量自回歸模型,進行格蘭杰因果、脈沖響應以及方差分解檢驗,發現上證指數與新加坡股指互為因果關系,與泰國和馬來西亞股指存在單向的因果關系,而與菲律賓、印度尼西亞股指不存在格蘭杰因果關系。
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