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關于中國商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險測度和判斷研究——基于MIMIC模型在風險管理中的應用
關鍵詞：商業(yè)銀行 系統(tǒng)性風險 mimic模型 馬爾科夫模型 風險識別
摘要：立足于商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險的理論基礎和研究成果,從宏觀經(jīng)濟、金融市場、國際環(huán)境和銀行體系自身四個層面,構建中國商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險影響因素指標體系。應用多指標多原因結構方程模型和MS—AR模型對2003年1月—2018年9月我國商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險進行測度和判斷。研究顯示,我國商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險影響因素較多且源于不同層面,在2014—2018年9月間我國商業(yè)銀行進入系統(tǒng)性風險高峰期,直接驗證了以同志為核心的黨中央決策的科學性和預見性,面對較大潛在系統(tǒng)性金融風險既打好防范化解重大風險的攻堅戰(zhàn),又要打好化險為夷、轉危為機的戰(zhàn)略主動戰(zhàn),維護經(jīng)濟社會的持續(xù)健康發(fā)展。
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