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境內外利差與人民幣匯率的聯動關系研究
關鍵詞：利差 人民幣匯率 波動溢出效應
摘要：隨著不斷推進的人民幣國際化,以中國和發達國家利差為代表的境內外利差與人民幣匯率也將產生一定的聯動關系。運用GARCH-BEEK(1,1)模型對中美利差、中英利差、中歐利差、中日利差分別與人民幣即期匯率和人民幣匯率中間價的聯動關系進行實證分析。研究劃分為三個時間段,分別為2005年7月11日到2008年9月15日,2010年6月19日到2015年8月11日,2015年8月12日到2019年1月20日。檢驗結果表明,一方面中英利差、中日利差與即期匯率在第二、三時間段內存在雙向波動溢出效應。中美利差與即期匯率在第一、二時間段內存在雙向波動溢出效應,中歐利差與即期匯率在第三時間段存在雙向波動溢出效應;另一方面中英利差、中歐利差與匯率中間價在三個時間段內均存在雙向波動溢出效應,中美利差與匯率中間價在第二時間段存在雙向波動溢出效應,中日利差與匯率中間價在第二、三時間段存在雙向波動溢出效應。
哈爾濱商業大學學報·社會科學版雜志要求:
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