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大宗商品交易市碭間價格關聯性研究——來自PVC產品價格的檢驗
王愛華 上海商學院; 上海201400
關鍵詞：期貨市場 現貨市場 區域性電子交易場所 價格發現
摘要：以大連商品交易所和寧波大宗商品交易所上市的PVC產品價格作為案例,通過實證分析研究了大宗商品市場體系中期貨市場、現貨市場及區域性電子交易場所三個市場間價格的關聯性,結果表明：期貨市場、現貨市場及區域性電子交易場所間價格存在高度關聯性;期貨價格變化是引起其他兩個市場價格變動的格蘭杰原因,區域性電子交易場所價格變化是引起現貨市場價格變動的格蘭杰原因.在區域性電子交易場所和現貨市場價格變化中期貨市場貢獻度高達95%,區域性電子交易場所對其他兩個市場貢獻度平穩增加.
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