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深度學習能更好地預測人民幣匯率嗎?
周穎剛; 陳海鵬 廈門大學經濟學院與王亞南經濟研究院; 廈門大學信息科學與技術學院
關鍵詞：匯率預測 cnn神經網絡 小波分析 主成分分析 新興媒體指標
摘要：本文試圖回答深度學習的新技術是否能更好地預測人民幣匯率波動。為此,我們運用深度學習方法改善并提出多層卷積神經網絡(CNN),分別構建了預測匯率波動的長期與短期模型,分析發現網絡搜索次數等新興媒體指標能夠提高短期模型的預測結果,同時合并長、短期模型的結果優于直接利用所有影響因素進行預測的結果,也優于采用傳統的神經網絡以及時間序列分析方法(如廣義自回歸條件異方差、貝葉斯平均分類回歸等模型)進行預測的結果。
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