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我國商業銀行利率風險評估
陳標金; 姚婷婷; 鄭培杰 華南農業大學經濟管理學院
關鍵詞：利率風險 風險管理 資產證券化
摘要：文章利用Fisher-Weil久期模型,估算了我國十二家上市商業銀行次貸危機前后(2007年、2010年、2015年)資產負債的久期及其缺口,分析了商業銀行利率風險的演變和現狀。估算結果顯示次貸危機前后我國商業性銀行之間資產負債的久期缺口變化差異顯著,但總體缺口都偏大,面臨的利率風險較高。文章認為應加速信貸資產證券化進程,為商業銀行利率風險管理提供必要的市場環境;商業銀行也應主動調整資產負債結構、利用國債期貨等工具加強利率風險管理。
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