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基于狀態(tài)空間模型的中國金融穩(wěn)定性評估
關(guān)鍵詞：金融穩(wěn)定狀態(tài)指數(shù) 狀態(tài)空間模型 kalman filter算法 hp濾波
摘要：采用狀態(tài)空間模型和Kalman Filter算法,從機構(gòu)運作、市場運行、宏觀環(huán)境、抵御外部沖擊四個方面選取不良貸款率等9個指標(biāo)構(gòu)建中國金融穩(wěn)定狀態(tài)指數(shù)(FSCI)。得到如下結(jié)論:FSCI指數(shù)對金融穩(wěn)定描述的準(zhǔn)確性受基礎(chǔ)指標(biāo)權(quán)重影響很大,且權(quán)重是時刻變化的,目前FSCI指數(shù)處在(-5%,5%)之間,金融市場處于相對穩(wěn)定的狀態(tài)。為此,建議加強金融穩(wěn)定監(jiān)測,并對其監(jiān)測方法進行改進,建立重點指標(biāo)的動態(tài)監(jiān)測和預(yù)警機制;加強銀行市場、股票市場、期貨市場、保險市場、房地產(chǎn)市場基礎(chǔ)建設(shè),完善各個市場的制度體系,并增強其抵御風(fēng)險的能力;加強外債和外匯儲備管理,優(yōu)化其構(gòu)成結(jié)構(gòu);建立多元化的外交關(guān)系等一系列措施。
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